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¿Qué es la Segmentación de los Factores de Riesgo?

By 22 octubre, 2018 octubre 9th, 2019 2 Comments

¿Qué es la Segmentación de los Factores de Riesgo?

  1. Contexto Normativo
  2. Metodologías de Segmentación
    1. Segmentación basada en Clústers (Conglomerados)
    2. Árboles de Clasificación
    3. Redes Neuronales
    4. Criterio de Expertos
  3. Después de la segmentación de los factores de riesgos, ¿qué debo hacer?
  4. Errores Frecuentes en la Segmentación

Introducción

La Segmentación de los Factores de Riesgo, como etapa del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), tanto en las empresas del sector financiero como de cualquier otro sector obligado de la economía, se convierte en una herramienta clave a la hora de hacer una adecuada gestión del riesgo. Si bien es un proceso que requiere tener en cuenta bastantes elementos técnicos, debe convertirse en una herramienta generadora de valor en la administración del riesgo.

 

Contexto Normativo

Con el propósito de estandarizar las normas y regulaciones orientadas a que las compañías de los diferentes sectores de la economía administren con un enfoque basado en riesgos, el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, las Superintendencias han venido cambiando sus regulaciones, entre las cuales está la exigibilidad de implementar la Segmentación de los Factores de Riesgo como herramienta de apoyo a dicha gestión.

De acuerdo con las definiciones dadas por la Superintendencia Financiera en su Circular Externa 055 de 2016, la Segmentación “es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características (variables de segmentación)”.

Teniendo como base la definición anterior, y considerando que la normatividad de la Superintendencia Financiera es referente para las Superintendencias de los diferentes sectores de la economía, el proceso de Segmentación de los factores de riesgo debe garantizar que, una vez finalizado el proceso de identificación de los segmentos, estos tengan características que los hagan diferentes, al comparar un segmento con los demás (heterogeneidad), y que al analizar los individuos que componen un mismo segmento, estos tengan características que los hagan similares (homogeneidad) al comparar la distribución en sus variables de segmentación.

Metodologías de Segmentación de los Factores de Riesgo

Teniendo en cuenta los criterios de homogeneidad y heterogeneidad que deben cumplirse en el proceso de segmentación de los factores de riesgo, surge la inquietud de cuál es la técnica que se debería utilizar en la definición de dicho proceso, y que garantice que dichas condiciones se alcancen durante el proceso.

  • Segmentación basada en Clústering (Coglomerados):

Los modelos de conglomerados se centran en la identificación de grupos (Clúster) de registros similares y en el etiquetado de registros según el grupo al que pertenecen. Los métodos de conglomerado se basan en la medición de distancias entre registros y entre conglomerados. Los registros se asignan a los grupos de un modo que tiende a disminuir la distancia entre los registros pertenecientes al mismo conglomerado (Clúster).

 

  • Segmentación basada en Árboles de Clasificación:

Son métodos de aprendizaje inductivos que utilizan la estructura de un árbol para llegar a una decisión específica mediante la aplicación de reglas. Una de las ventajas de utilizar este tipo de técnica en el proceso de Segmentación de los factores de riesgo, consiste en que la caracterización de los segmentos está dada por la aplicación de cada una de las reglas del árbol.

 

  • Segmentación basada en Criterio de Expertos:

Uno de los métodos más conocidos es la Metodología Delphi. Si bien es una técnica bastante utilizada al tener un componente alto de subjetividad, puede cumplir o no con los criterios de homogeneidad y heterogeneidad, al no hacer uso de métodos estadísticos.

Esta técnica, más que llevar a cabo el proceso completo de segmentación de factores de riesgo, puede aportar, por ejemplo, en el proceso de definición de variables a utilizar en el mismo.

 

  • Otras técnicas: Redes Neuronales, Tablas Cruzadas (Cross-Tabs), Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)

¿Después de la Segmentación qué debo hacer?

Una vez finalizado el proceso de segmentación de los factores de riesgo, la entidad debería estar en capacidad de:

  • Aplicar las etapas de identificación, medición, control y monitoreo sobre cada uno de los segmentos. De esta manera se tendrían identificados y gestionados riesgos específicos que pueden ser aplicables a cada segmento.
  • Determinar las características usuales o parámetros de normalidad de las transacciones. Al utilizar variables del orden transaccional, es posible identificar el “comportamiento usual” de cada uno de los segmentos.
  • Generar operaciones inusuales, basadas en el criterio del comportamiento transaccional de cada segmento. Una vez determinados los parámetros de normalidad de las transacciones de cada uno de los segmentos, la entidad debe estar en capacidad de identificar aquellos casos en los cuales dicho comportamiento se sale de los parámetros de normalidad.

 

Errores Frecuentes en la Segmentación de los Factores de Riesgo

Uno de los errores más comunes en el proceso de Segmentación de los Factores de Riesgo es llegar a pensar en que este es un proceso que está diseñado para detectar posibles operaciones de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, o que es un proceso mediante el cual se mide la probabilidad que tiene cada segmento de materializar un riesgo determinado. La segmentación de los factores de riesgo es el punto de partida para que las entidades puedan aplicar las etapas de gestión de riesgo: identificación, medición, control y monitoreo.

Una vez terminado el proceso de segmentación, este debe ser actualizado de manera periódica, de acuerdo con la dinámica de cada compañía y al giro ordinario del negocio. Al igual que cualquier otro modelo analítico o estadístico, la segmentación de los factores de riesgo, debe ser un proceso en constante evolución, no puede ser un proceso estático y no puede ser un proceso definido únicamente para garantizar el cumplimiento del mismo, es una herramienta de vital importancia para la gestión adecuada del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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